حال، به قسمت خوب ماجرا میرسیم: هر شاخص فنی، بهتنهایی چقدر سودآور است؟ هدف معاملهگران بازار ارز از به‌کارگیری این شاخصها، زیباتر کردن نمودارهایشان نیست. هدف معاملهگران، کسب سود است.
اگر این شاخصهای نشانههایی تولید کنند که درنهایت برای شما سودآور نباشند، نیازهای شما را برطرف نکردهاند. برای مقایسه تأثیرگذاری این شاخصها، تصمیم گرفتیم که عملکرد هر یک از آنها را در 5 سال گذشته آزمایش کنیم (backtest).
روبوپیپ: «این آزمایش خاصی است که شامل آزمایش پارامترهای شاخصها به نسبت تغییر قیمت سابق است. این آزمایش عطف بماسبق میشود.» در درسهای آینده با این آزمایش بیشتر آشنا خواهید شد. اکنون به بررسی پارامترهای این آزمایش میپردازیم.
| شاخص | پارامترها | قواعد |
| باندهای بولینگر | (30،2،2) | وقتی قیمت بسته شدن روزانه باند پایینی را قطع میکند و از آن پایینتر میرود، زمان خرید است. وقتی قیمت بسته شدن روزانه باند بالایی را قطع میکند و از آن بالاتر میرود، زمان فروش است. |
| MACD | (12،26،9) | وقتی اولین MACD (سریع)، دومین MACD (کند) را قطع میکند و از آن بالاتر میرود، زمان خرید است. وقتی اولین MACD (سریع)، دومین MACD (کند) را قطع میکند و از آن پایینتر میرود ، زمان فروش است. |
| پارابولیک | (0.02،0.02،0.2) | وقتی قیمت بسته شدن روزانه ParSAR را قطع میکند و از آن بالاتر میرود، زمان خرید است. وقتی قیمت بسته شدن روزانه ParSAR را قطع میکند و از آن پایینتر میرود، زمان فروش است. |
| شاخص تصادفی | (14،3،3) | وقتی % شاخص تصادفی بالاتر از 20 میرود، زمان خرید است. وقتی % شاخص تصادفی پایینتر از 80 میرود، زمان فروش است. |
| RSI | (9) | وقتی RSI بالاتر از 30 میرود، زمان خرید است. وقتی RSI پایینتر از 70 میرود، زمان فروش است. |
| ایچیموکو کینکو هیو | (9،26،52،1) | وقتی خط تبدیل، خط مبنا را قطع میکند و بالاتر از آن میرود، زمان خرید است. وقتی خط تبدیل، خط مبنا را قطع میکند و پایینتر از آن میرود ، زمان فروش است. |
با استفاده از این پارامترها، همه شاخصها را در 5 سال گذشته بهصورت جداگانه در بازه زمانی روزانه برای EUR/USD تست کردیم. هر بار یک لات (100,000 واحد) معامله میکنیم و دستور توقف زیان یا نقطه برداشت سود نداریم. به‌محض اینکه یک نشانه جدید نمایان شود، موقعیت را تغییر میدهیم. بدان معنا که وقتی شاخص، نشانه فروش را نمایان میکند، اگر ابتدا موقعیت خرید داشتیم، موقعیت فروش جدید اتخاذ میکنیم.
همچنین فرض بر این است که همگی سرمایه خوبی داشتیم (همان پیشنهادی که در درس اهرم افزایش سرمایه ارائه شد) و با تراز 100,000$ شروع کردهایم. علاوه بر سودوزیان واقعی هر استراتژی، کل پیپهای به‌دست‌آمده/ازدست‌رفته و حداکثر کاهش سرمایه (drawdown) را نیز در نظر گرفتیم.
بازهم خاطرنشان میکنیم که هرگز بدون تنظیم دستور توقف زیان، معامله نکنید. این فقط یک آزمایش برای نشان دادن بهترین شاخص است. نتایج این آزمایش به شرح زیر است:
| استراتژی | تعداد معاملات | سودوزیان (دلار) | سودوزیان (%) | حداکثر کاهش سرمایه |
| خرید و نگهداری (Buy And Hold) | 1 | 3,416.66- | 3.42- | 25.44 |
| باندهای بولینگر | 20 | 19,535.97- | 19.54- | 37.99 |
| MACD | 110 | 3,937.67 | 3.94 | 27.55 |
| پارابولیک | 128 | 9,746.29- | 9.75- | 21.96 |
| شاخص تصادفی | 74 | 20,716.40- | 20.72- | 30.64 |
| RSI | 8 | 18,716.69- | 18.72- | 34.57 |
| ایچیموکو کینکو هیو | 53 | 30,341.22 | 30.34 | 19.51 |
دادههای 5 سال گذشته نشان میدهند که شاخص ایچیموکو کینکو هیو، بهترین عملکرد را داشته است. کل سود تولیدشده آن 30,341$ یا 30.35% بوده است که میانگین سود سالانه آن در طول این 5 سال، تنها کمی بیشتر از 6% بوده است!
در کمال تعجب، شاخصهای فنی دیگر سودآوری بسیار کمتر داشتهاند و شاخص تصادفی، سود منفی 20.72% داشته است. همه شاخصها منجر به کاهش سرمایه 20 تا 30 درصدی شده‌اند. اما این بدان معنا نیست که شاخص ایچیموکو کینکو هیو بهترین شاخص و شاخصهای دیگر بیفایدهاند. درواقع این آزمایش نشان میدهد که این شاخصها بهتنهایی مفید نیستند.
به همه فیلمهای هنرهای رزمی که تاکنون دیدهاید، فکر کنید. در هیچ‌یک از آنها، برای مبارزه با آدمهای بد به یک تکنیک اکتفا نشده بود. هر یک از آنها با ترکیب تکنیکهای مختلف این کار را انجام دادند. معاملات بازار ارز نیز به همین صورت است. معامله در بازار ارز نیز هنر است و معاملهگران باید نحوه استفاده و ترکیب ابزارها را برای دست یافتن به سیستمی که پاسخگوی نیازهایشان است، بدانند. این مقدمه، ما را برای درس بعد آماده میکند: ترکیب این شاخص ها با یکدیگر!
تمامی حقوق برای استارت فارکس محفوظ است.
