درس5-2- نحوه استفاده از شاخص M

MACD، مخفف میانگین متحرک همگرا واگرا است. این ابزار برای شناسایی میانگین­های متحرکی که نشان­دهنده روندی جدید – خواه صعودی، خواه نزولی – هستند، به کار می­رود. اولویت اصلی ما در معامله، یافتن روند است زیرا بیشترین درآمد در روندها به دست می­آید.

در نمودار MACD، معمولاً سه عدد مشاهده می­کنید.

• اولی، تعداد بازه­هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک سریع­تر به‌کاربرده می­شود.
• دومی، تعداد بازه­هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک کندتر به‌کاربرده می­شود.
• سومی، تعداد میله­هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک اختلاف بین میانگین­های متحرک سریع­تر و کندتر به‌کاربرده می­شود.

مثلاً اگر پارامترهای MACD، «9، 26، 12» باشد (که معمولاً تنظیم اولیه اکثر بسته­های ترسیم نمودار است)، باید به شیوه زیر آن را تفسیر کنید:

• عدد 12، نشان­دهنده 12 میله آخر میانگین متحرک سریع­تر است.
• عدد 26، نشان­دهنده 12 میله آخر میانگین متحرک کندتر است.
• عدد 9، نشان­دهنده 9 میله آخر اختلاف بین دو میانگین متحرک است. این عدد با خطوط عمودی که هیستوگرام نام دارد، ترسیم می­شود (خطوط سبز در نمودار فوق).

سوءبرداشت رایجی درباره MACD وجود دارد. دو خطی که کشیده می­شود، میانگین­های متحرک قیمت نیستند. آن­ها میانگین­های متحرک اختلاف بین دو میانگین متحرک هستند.

در مثال فوق، میانگین متحرک سریع­تر، میانگین متحرک اختلاف بین میانگین­های متحرک 12 بازه­ای و 26 بازه­ای است. میانگین متحرک کندتر، میانگین خط MACD قبلی را ترسیم می­کند. طبق مثال فوق، نتیجه یک میانگین متحرک 9 بازه­ای خواهد بود.

این بدان معناست که 9 بازه آخر خط MACD سریع­تر، همان میانگین متحرک کندتر ماست که آن را رسم می­کنیم. با این کار، خط اصلی ما هموارتر می­شود و درنتیجه خط صحیح­تری به ما ارائه می­دهد.

هیستوگرام، اختلاف بین میانگین­های متحرک سریع و کند را ترسیم می­کند. اگر به نمودار اصلی توجه کنید، هرچه میانگین­های متحرک بیشتر از هم فاصله می­گیرند، هیستوگرام بزرگ­تر می­شود.

به این، واگرایی می­گوییم زیرا میانگین متحرک سریع­تر در حال «واگرایی» است یا به‌عبارت‌دیگر، از میانگین متحرک کندتر فاصله می­گیرد.

هرچه میانگین­های متحرک بیشتر به هم نزدیک می­شوند، هیستوگرام کوچک­تر می­شود. به این، همگرایی می­گوییم زیرا میانگین متحرک سریع­تر در حال «همگرایی» است یا به‌عبارت‌دیگر، به میانگین متحرک کندتر نزدیک­تر می­شود.

وجه‌تسمیه این شاخص نیز همین است: میانگین متحرک همگرا واگرا!

هم­اکنون کاربرد MACD را می­دانید. حالا توضیح می­دهیم که MACD برای شما واقعا چه کاربردی دارد.

نحوه معامله با استفاده از MACD

به دلیل اینکه دو میانگین متحرک با «سرعت­های» متفاوت وجود دارد، بدیهی است که میانگین متحرک سریع­تر نسبت به تحرکات قیمت واکنش سریع­تری نشان می­دهد.

وقتی روند جدیدی شکل می­گیرد، ابتدا خط سریع واکنش نشان می­دهد و در ادامه خط کند را قطع می­کند. وقتی این «تلاقی» صورت می­گیرد و خط سریع در حال «واگرایی» است یا از خط کند فاصله می­گیرد، معمولاً نشان­دهنده شکل­گیری روند جدیدی است.

در نمودار فوق خط سریع، خط کند را به سمت پایین قطع کرده و روند نزولی جدید را نشان می­دهد. وقتی خطوط یکدیگر را قطع می­کنند، هیستوگرام موقتاً محو می­شود.

علت این است که اختلاف بین خطوط در زمان تلاقی، 0 است. وقتی روند نزولی آغاز می­شود و خط سریع نسبت به خط کند در حالت واگرایی قرار می­گیرد، هیستوگرام بزرگ­تر می­شود که نشان­دهنده یک روند قدرتمند است.

مثال زیر را در نظر بگیرید.

در نمودار 1ساعته EUR/USD فوق، خط سریع، خط کند را به سمت بالا قطع کرد و در این لحظه هیستوگرام محو شد. این بدان معناست که این روند نزولی درنهایت بازگشت خواهد داشت.

از آن زمان به بعد، EUR/USD صعود کرد و یک روند صعودی آغاز شد. اگر پس از تلاقی، اقدام به خرید می­کردید تقریباً 200 پیپ به دست می­آوردید!

MACD یک اشکال دارد. عموماً، میانگین­های متحرک تأخیر دارند. درنهایت، این فقط میانگین قیمت­های قبلی است.

MACD نشان­دهنده میانگین­های متحرک سایر میانگین­های متحرک است و میانگین متحرک دیگری هموار می­شود، بنابراین می­توان نتیجه گرفت که تأخیر زیادی دارد. بااین‌وجود، MACD یکی از محبوب­ترین ابزارهای بسیاری از معامله­ گران است.