همانگونه که در درس قبل گفتیم، میانگینهای متحرک ساده با خوشهها منحرف میشوند. با یک مثال شروع خواهیم کرد.
یک میانگین متحرک ساده دارای 5 بازه زمانی روی نمودار روزانه EUR/USD رسم میکنیم.
قیمت بسته شدن 5 روز آخر عبارت است از:
روز :0 02105.
روز :. 021.10
روز :1 021024
روز :4 021092
روز :5 021.11
میانگین متحرک ساده بهصورت زیر محاسبه میشود:
)02105. + 021.10 + 021024 + 021092 + 021.11( ÷ 5 = 021.11
آسان است، نه؟
حال اگر در روز . یک گزارش خبری منتشر شود که ارزش یورو کاهش یابد، چه اتفاقی میافتد؟ USD/EUR سقوط میکند و در نرخ 021111
بسته میشود. ببینیم این اتفاق چه تأثیری بر میانگین متحرک ساده دارای 5 بازه زمانی دارد.
روز :0 02105.
روز :2 103000
روز :1 021024
روز :4 021092
روز :5 021.11
میانگین متحرک ساده بهصورت زیر محاسبه میشود:
)02105. + 103000 + 021024 + 021092 + 021.11( ÷ 5 = 103163
نتیجه میانگین متحرک ساده بسیار کمتر خواهد شد و این تصور را ایجاد میکند که قیمت در حال کاهش است اما در واقعیت، روز . تنها یک
رویداد مقطعی ناشی از یک گزارش اقتصادی بوده است.
پس میبینیم که گاهی میانگین متحرک ساده خیلی ساده است! ایکاش راهی بود که میتوانستیم با استفاده از آن این خوشهها را فیلتر کنیم تا
ما را بهاشتباه نیندازند. زیاد غصه نخورید… راهی وجود دارد!
و آن، میانگین متحرک نمایی است!
میانگینهای متحرک نمایی، وزن بیشتری به بازههای آخر میدهند. در مثال باال، میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به قیمتهای روزهای آخر
– روز ،1 4 و 5 – میدهد.
این بدان معناست که خوشه روز . ارزش کمتری خواهد داشت و تأثیر چشمگیری بر میانگین متحرک نمایی نخواهد داشت.
با کمی تعمق درمییابید که این نوع میانگین متحرک تأکید بیشتری بر آنچه معاملهگران اخیراً انجام دادهاند میگذارد.
همراهی میانگین متحرک نمایی با میانگین متحرک ساده
نمودار 4ساعته JPY/USD را انتخاب کردهایم تا به شما نشان دهیم که میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی در کنار هم چگونه عمل
میکنند.
خط قرمز (میانگین متحرک نمایی 30) نسبت به خط آبی (میانگین متحرک ساده 30)، قیمت نزدیکتری را نشان میدهد. این بدان معناست که
تغییر قیمت اخیر را دقیقتر نشان میدهد. احتماالً میتوانید حدس بزنید که چرا این اتفاق میافتد.
علت آن است که میانگین متحرک نمایی تأکید بیشتری بر اتفاقات اخیر میگذارد. در هنگام معامله، بررسی آنچه هماکنون معاملهگران انجام
میدهند مهمتر از بررسی تصمیماتی است که هفته پیش یا ماه پیش گرفته اند.
مقایسه میانگینهای متحرک ساده با میانگینهای متحرک نمایی
حتماً در این فکر هستید که کدامیک بهترند؟ میانگین متحرک ساده یا میانگین متحرک نمایی؟
ابتدا، میانگین متحرک نمایی را بررسی میکنیم. وقتی میخواهید میانگین متحرک بهسرعت نسبت به تغییر قیمت واکنش نشان دهد، بهتر است
از میانگین متحرک نمایی دارای بازه زمانی کوتاه استفاده کنید.
این به شما کمک خواهد کرد که خیلی زود در روندها قرار گیرید )بعداً در این مورد بیشتر توضیح خواهیم داد( و سود بیشتری کسب کنید. درواقع،
هرچه زودتر در روند قرار گیرید، مدت بیشتری معامله خواهید کرد و درنتیجه بیشتر سود میکنید.
مشکل میانگین متحرک نمایی این است که شاید در طول بازههای تثبیت، فریب بخورید )وای نه!(.
چون میانگین متحرک واکنش سریعی نسبت به قیمت نشان میدهد، ممکن است فکر کنید که روندی در حال شکلگیری است درحالیکه تنها
یک خوشه قیمت شکلگرفته است.
در مورد میانگین متحرک ساده، دقیقاً برعکس این اتفاق صادق است. وقتی میخواهید واکنش میانگین متحرک نسبت به تغییر قیمت هموارتر و
کندتر باشد، میانگین متحرک ساده دارای بازه زمانی طوالنیتر بهترین عملکرد را خواهد داشت.
وقتی به بازههای زمانی طوالنیتر نگاه میکنید، استفاده از میانگین متحرک ساده بهتر است زیرا روند کلی را بهتر نشان میدهد.
باوجوداینکه واکنش آن نسبت به تغییر قیمت کندتر است اما میتواند شما را از فریب خوردن نجات دهد. مشکل اینجاست که ممکن است موجب
تأخیر شما شده و شما یک قیمت ورود خوب یا یک معامله خوب را از دست بدهید.
با استفاده از تمثیل خرگوش و الکپشت میتوانید تفاوت بین این دو میانگین متحرک را به خاطر بسپارید.
لاک پشت مانند میانگین متحرک ساده کند است، بنابراین ممکن است روند را از ابتدا تشخیص نداده و دیرتر وارد آن شوید. اما الکپشت برای
محافظت از خود یک الک سخت دارد و میانگینهای متحرک ساده نیز به شما کمک میکنند تا در روندهای کاذب گرفتار نشوید.
از سوی دیگر، خرگوش مانند میانگین متحرک نمایی سریع است. این میانگین به شما کمک میکند تا ابتدای روند را تشخیص دهید اما خطر
گرفتار شدن در روندهای کاذب را از بین نمیبرد.
جدول زیر، مزایا و معایب این دو میانگین را نشان میدهد.
پس کدامیک بهتر است؟
انتخاب، با شماست.
بسیاری از معاملهگران از انواع میانگینهای متحرک کمک میگیرند تا تصمیم بهتری اتخاذ کنند. ممکن است بهمنظور یافتن روند کلی از میانگین
متحرک ساده بلندمدتتر و بهمنظور یافتن زمان مناسب برای ورود به معامله از میانگین متحرک نمایی کوتاهمدتتر استفاده کنند.
استراتژیهای معامالتی مختلفی در مورد میانگینهای متحرک وجود دارد. در دروس بعد، موارد زیر را آموزش خواهیم داد:
.0 نحوه استفاده از میانگینهای متحرک برای تعیین روند.
.. نحوه ترکیب تالقی میانگینهای متحرک در سیسم معامالتی
.1 نحوه استفاده از میانگینهای متحرک بهعنوان حمایت و مقاومت پویا
وقت استراحت است! یک نمودار پیدا کنید و با میانگینهای متحرک در آن بازی کنید! انواع مختلف میانگینهای متحرک را در بازههای زمانی
متفاوت امتحان کنید. با این کار، باالخره متوجه میشوید که کار با کدام میانگین متحرک برایتان بهتر است.
تمامی حقوق برای استارت فارکس محفوظ است.
