شاخص های نموداری رایج

تبریک صمیمانه ما را برای ورود به مقطع پنجم بپذیرید! هر مقطعی که پشت سر می­گذارید، ابزار جدید به جعبه­ابزار معامله­گری خود اضافه می­کنید.

حتماً می­پرسید که «جعبه­ابزار معامله­گری چیست؟»

چیز پیچیده­ای نیست!

معامله را با ساختن خانه مقایسه کنید. با چکش روی پیچ نمی­کوبید یا با اره گرد میخ نمی­کوبید، درست است؟ هر موقعیت، ابزار مناسب خود را دارد.

در معاملات نیز همین‌طور است، برخی شاخص­ها و ابزارهای معاملاتی نیز در موقعیت­ها یا محیط­های خاصی بهترین کارایی را دارند. بنابراین، هرچه ابزارهای بیشتری داشته باشید، بهتر می­توانید با محیط بازار در حال تغییر همیشگی خود را انطباق دهید.

یا می­توانید بر محیط­ها یا ابزار معاملاتی خاصی تمرکز کنید. داشتن یک متخصص برق­کار یا لوله­کش برای ساختن خانه لازم است همان‌طور که تخصص در باندهای بولینگر یا میانگین متحرک خوب است.

برای به دست آوردن سود، میلیون­ها روش وجود دارد!

هر شاخصی که در این دروس یاد می­گیرید، ابزاری است که جعبه‌ابزار خود اضافه می­کنید.

ممکن است همه این ابزار را استفاده نکنید اما همیشه داشتن گزینه­های مختلف برای انتخاب خوب است. حتی ممکن است ابزاری پیدا کنید که در استفاده از آن استاد شوید.

پس بهتر است شروع کنیم!

باندهای بولینگر

باندهای بولینگر که توسط جان بولینگر ابداع شد، برای اندازه­گیری فراریت بازار به‌کاربرده می­شوند. این ابزار نشان می­دهد که بازار چه زمانی آرام و چه زمانی شلوغ است! وقتی بازار آرام است، باندها منقبض و وقتی بازار شلوغ است، باندها منبسط می­شوند.

نمودار زیر نشان می­دهد که وقتی قیمت آرام است، باندها نزدیک به هم هستند. وقتی قیمت بالا می­رود، باندها از یکدیگر دور می­شوند.

همین مطالب کافی است. بله می­توانیم تاریخچه باند بولینگر، نحوه محاسبه آن، فرمول­های ریاضی مرتبط با آن و بسیاری مطالب دیگر را درباره آن توضیح دهیم ولی واقعاً حوصله تایپ کردن این مطالب را نداریم.

درواقع، شما احتیاجی به این چرندیات ندارید! آنچه اهمیت دارد، این است که روش­های استفاده از آن را معاملات خود یاد بگیرید.

نکته: اگر می­خواهید نحوه محاسبه باند بولینگر را یاد بگیرید، می‌توانید به وب­سایت www.bollingerbands.com مراجعه کنید.

پرش بولینگر

آنچه باید درباره باندهای بولینگر بدانید این است که قیمت تمایل دارد به وسط باندها بازگردد. فلسفه وجودی باندهای بولینگر هم همین است. با مشاهده نمودار زیر، آیا می­توانید بگویید احتمالاً قیمت به کدام سمت حرکت خواهد کرد؟

درست حدس زدید، به سمت پایین حرکت خواهد کرد! همان­گونه که می­بینید، قیمت به سمت پایین و وسط منطقه باندها حرکت کرده است.

آنچه در این نمودار دیدید، پرش کلاسیک بولینگر بود. علت وقوع این پرش­ها این است که باندهای بولینگر مانند سطوح حمایت و مقاومت عمل می­کنند.

هرچه بازه زمانی طولانی­تر باشد، این باندها قوی­تر خواهند بود. بسیاری از معامله­گران، سیستم­های خود را بر اساس این پرش­ها پرورش می­دهند و این استراتژی زمانی که بازار رنج است و روند مشخصی وجود ندارد، بهترین کارایی را دارد.

حال، به نحوه استفاده از باندهای بولینگر درزمانی که بازار دارای روند است، خواهیم پرداخت.

فشار بولینگر (Bollinger Squeeze)

معنای این نام، در خودش نهفته است. وقتی باندها فشرده می­شوند، معمولاً بدان معناست که یک شکست در راه است.

اگر شمع­ها بالاتر از باند بالایی بشکنند، معمولاً این حرکت به سمت بالا ادامه خواهد داشت. اگر شمع­ها پایین­تر از باند بالایی بشکنند، معمولاً این حرکت به سمت پایین ادامه خواهد داشت.

با مشاهده نمودار بالا، می­فهمید که باندها به یکدیگر فشرده می­شوند. قیمت، در حال شکستن باند بالایی است. بر اساس این اطلاعات، فکر می­کنید قیمت­ها به کدام سمت حرکت خواهند کرد؟

بله درست است، قیمت­ها به سمت بالا حرکت خواهند کرد!

نحوه عمل فشار بولینگر معمولی، این­گونه است.

این استراتژی به­منظور تشخیص سریع تحرکات، طراحی‌شده است. وضعیت­هایی مانند این، هرروز اتفاق نمی­افتند اما اگر به یک نمودار 15دقیقه­ای نگاه کنید، احتمالاً چندین بار در هفته این وضعیت را خواهید دید.

باندهای بولینگر را می­توان در امور دیگری نیز به کار برد اما این دو، از رایج­ترین استراتژی­های مرتبط با آن هستند. بهتر است قبل از اینکه به بررسی شاخص دیگری بپردازیم، آن را در جعبه‌ابزار خود بگذارید.

MACD، مخفف میانگین متحرک همگرا واگرا است. این ابزار برای شناسایی میانگین­های متحرکی که نشان­دهنده روندی جدید – خواه صعودی، خواه نزولی – هستند، به کار می­رود. اولویت اصلی ما در معامله، یافتن روند است زیرا بیشترین درآمد در روندها به دست می­آید.

در نمودار MACD، معمولاً سه عدد مشاهده می­کنید.

• اولی، تعداد بازه­هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک سریع­تر به‌کاربرده می­شود.
• دومی، تعداد بازه­هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک کندتر به‌کاربرده می­شود.
• سومی، تعداد میله­هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک اختلاف بین میانگین­های متحرک سریع­تر و کندتر به‌کاربرده می­شود.

مثلاً اگر پارامترهای MACD، «9، 26، 12» باشد (که معمولاً تنظیم اولیه اکثر بسته­های ترسیم نمودار است)، باید به شیوه زیر آن را تفسیر کنید:

• عدد 12، نشان­دهنده 12 میله آخر میانگین متحرک سریع­تر است.
• عدد 26، نشان­دهنده 12 میله آخر میانگین متحرک کندتر است.
• عدد 9، نشان­دهنده 9 میله آخر اختلاف بین دو میانگین متحرک است. این عدد با خطوط عمودی که هیستوگرام نام دارد، ترسیم می­شود (خطوط سبز در نمودار فوق).

سوءبرداشت رایجی درباره MACD وجود دارد. دو خطی که کشیده می­شود، میانگین­های متحرک قیمت نیستند. آن­ها میانگین­های متحرک اختلاف بین دو میانگین متحرک هستند.

در مثال فوق، میانگین متحرک سریع­تر، میانگین متحرک اختلاف بین میانگین­های متحرک 12 بازه­ای و 26 بازه­ای است. میانگین متحرک کندتر، میانگین خط MACD قبلی را ترسیم می­کند. طبق مثال فوق، نتیجه یک میانگین متحرک 9 بازه­ای خواهد بود.

این بدان معناست که 9 بازه آخر خط MACD سریع­تر، همان میانگین متحرک کندتر ماست که آن را رسم می­کنیم. با این کار، خط اصلی ما هموارتر می­شود و درنتیجه خط صحیح­تری به ما ارائه می­دهد.

هیستوگرام، اختلاف بین میانگین­های متحرک سریع و کند را ترسیم می­کند. اگر به نمودار اصلی توجه کنید، هرچه میانگین­های متحرک بیشتر از هم فاصله می­گیرند، هیستوگرام بزرگ­تر می­شود.

به این، واگرایی می­گوییم زیرا میانگین متحرک سریع­تر در حال «واگرایی» است یا به‌عبارت‌دیگر، از میانگین متحرک کندتر فاصله می­گیرد.

هرچه میانگین­های متحرک بیشتر به هم نزدیک می­شوند، هیستوگرام کوچک­تر می­شود. به این، همگرایی می­گوییم زیرا میانگین متحرک سریع­تر در حال «همگرایی» است یا به‌عبارت‌دیگر، به میانگین متحرک کندتر نزدیک­تر می­شود.

وجه‌تسمیه این شاخص نیز همین است: میانگین متحرک همگرا واگرا!

هم­اکنون کاربرد MACD را می­دانید. حالا توضیح می­دهیم که MACD برای شما واقعا چه کاربردی دارد.

نحوه معامله با استفاده از MACD

به دلیل اینکه دو میانگین متحرک با «سرعت­های» متفاوت وجود دارد، بدیهی است که میانگین متحرک سریع­تر نسبت به تحرکات قیمت واکنش سریع­تری نشان می­دهد.

وقتی روند جدیدی شکل می­گیرد، ابتدا خط سریع واکنش نشان می­دهد و در ادامه خط کند را قطع می­کند. وقتی این «تلاقی» صورت می­گیرد و خط سریع در حال «واگرایی» است یا از خط کند فاصله می­گیرد، معمولاً نشان­دهنده شکل­گیری روند جدیدی است.

در نمودار فوق خط سریع، خط کند را به سمت پایین قطع کرده و روند نزولی جدید را نشان می­دهد. وقتی خطوط یکدیگر را قطع می­کنند، هیستوگرام موقتاً محو می­شود.

علت این است که اختلاف بین خطوط در زمان تلاقی، 0 است. وقتی روند نزولی آغاز می­شود و خط سریع نسبت به خط کند در حالت واگرایی قرار می­گیرد، هیستوگرام بزرگ­تر می­شود که نشان­دهنده یک روند قدرتمند است.

مثال زیر را در نظر بگیرید.

در نمودار 1ساعته EUR/USD فوق، خط سریع، خط کند را به سمت بالا قطع کرد و در این لحظه هیستوگرام محو شد. این بدان معناست که این روند نزولی درنهایت بازگشت خواهد داشت.

از آن زمان به بعد، EUR/USD صعود کرد و یک روند صعودی آغاز شد. اگر پس از تلاقی، اقدام به خرید می­کردید تقریباً 200 پیپ به دست می­آوردید!

MACD یک اشکال دارد. عموماً، میانگین­های متحرک تأخیر دارند. درنهایت، این فقط میانگین قیمت­های قبلی است.

MACD نشان­دهنده میانگین­های متحرک سایر میانگین­های متحرک است و میانگین متحرک دیگری هموار می­شود، بنابراین می­توان نتیجه گرفت که تأخیر زیادی دارد. بااین‌وجود، MACD یکی از محبوب­ترین ابزارهای بسیاری از معامله­ گران است.

تاکنون، به بررسی شاخص­هایی پرداختیم که آغاز یک روند را شناسایی می­کنند. شناسایی پایان یک روند نیز به­اندازه تشخیص آغاز روندهای جدید اهمیت دارد. ورود به­موقع، بدون خروج به­موقع معنایی نخواهد داشت.

یکی از شاخص­هایی که به ما در تعیین پایان احتمالی روند کمک می­کند، Parabolic SAR (توقف و بازگشت سهمی) است. توقف و بازگشت سهمی، نقاطی را روی نمودار قرار می­دهد که نشان­دهنده بازگشت­های بالقوه در نوسانات قیمت است.

تصویر فوق نشان می­دهد که وقتی روند صعودی به روند نزولی برمی­گردد، نقطه­ها از پایین شمع­ها به سمت بالای شمع­ها حرکت می­کنند.

نحوه معامله با استفاده از پارابولیک (توقف و بازگشت سهمی)

استفاده از پارابولیک بسیار آسان است.

وقتی نقاط پایین شمع­ها هستند، نشانه خرید است.

وقتی نقاط بالای شمع­ها هستند، نشانه فروش است.

آسان است، نه؟

بله، همین­طور است.

احتمالاً تفسیر این شاخص از تفسیر شاخص­های دیگر ساده­تر است زیرا فرض آن این است که قیمت یا بالا می­رود یا پایین می­آید. بنابراین، این ابزار در بازارهایی که دارای روندهای صعودی و نزولی هستند بهترین کارایی را دارد.

استفاده از این ابزار در بازار دارای نوسان توصیه نمی­شود.

استفاده از پارابولیک برای خروج از معاملات

می­توان از این شاخص برای تشخیص زمان بستن معامله استفاده کرد.

حال ببینیم که در نمودار روزانه EUR/USD، چگونه می­توان از پارابولیک به­عنوان نشانه خروج استفاده کرد.

وقتی در اواخر ماه آوریل، EUR/USD در حال سقوط بود، به نظر می­رسید که این روند ادامه خواهد داشت. معامله­گرانی که توانستند این جفت را بفروشند، درست حدس زده بدند.

در اوایل ماه ژوئن، سه نقطه در انتهای قیمت شکل گرفت که حاکی از پایان روند نزولی و زمان خروج از معاملات فروش بود.

اگر با تصور اینکه EUR/USD، دوباره روند نزولی خود را پیش خواهد گرفت بر معاملات فروش خود پافشاری می کردید، تمام دستاوردهای خود را از دست خواهید داده بودید زیرا این جفت درنهایت به 1.3500 نزدیک شد.

شاخص تصادفی، شاخص دیگری برای تعیین پایان روند است.

شاخص تصادفی، نوسان­سازی (oscillator) است که شرایط اشباع خرید (overbought) و اشباع فروش (oversold) را در بازار اندازه می­گیرد. خطوط این شاخص مانند خطوط MACD هستند، بدان معنا که یکی سریع­تر از دیگری است.

 نحوه معامله با استفاده از شاخص تصادفی

همان­گونه که قبلاً گفتیم، شاخص تصادفی نشان می­دهد که چه زمانی بازار از خرید یا فروش اشباع‌شده است. دامنه این شاخص بین 0 تا 100 است.

وقتی خطوط تصادفی بالاتر از 80 باشند (خط چین قرمز در نمودار فوق) بدان معناست که بازار از خرید اشباع‌شده است. وقتی خطوط تصادفی پایین­تر از 20 باشند (خط چین آبی) بدان معناست که بازار از فروش اشباع‌شده است.

قاعده کلی این است که وقتی بازار در حالت اشباع فروش است، می­خریم و وقتی بازار در حالت اشباع خرید است، می­فروشیم.

در نمودار فوق، شاخص تصادفی نشان می­دهد که مدتی است شرایط اشباع خرید حاکم است. بر اساس این اطلاعات، می­توانید حدس بزنید که قیمت به چه سمتی حرکت خواهد کرد؟

درست است، قیمت سقوط خواهد کرد! چون بازار مدتی طولانی در حالت اشباع خرید بوده، بازگشت اتفاق خواهد افتاد.

بسیاری از معامله­گران، به روش­های مختلفی از شاخص تصادفی استفاده می­کنند اما هدف اصلی این شاخص، نشان دادن زمان اشباع خرید و اشباع فروش در بازار است.

با گذشت زمان، شما نیز یاد خواهید گرفت که چگونه این شاخص را با روش معاملاتی خود هماهنگ کنید.

در درس بعد، به بررسی RSI خواهیم پرداخت.

شاخص قدرت نسبی مانند شاخص تصادفی است، بدان معنا که شرایط اشباع خرید و اشباع فروش را در بازار شناسایی می­کند. دامنه آن نیز بین 0 تا 100 است. معمولاً خطوط پایین­تر از 30 نشانه اشباع فروش و خطوط بالاتر از 70 نشانه اشباع خرید است.

نحوه معامله با استفاده از شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی مانند شاخص تصادفی است. با استفاده از آن می­توانیم قله­ها و درها را در زمان اشباع خرید یا اشباع فروش بازار تعیین کنیم.

شکل زیر، نموار 4ساعته EUR/USD را نشان می­دهد.

EUR/USD در طول دو هفته، 400 پیپ سقوط کرده است.

 

در تاریخ 7 ژوئن، کمتر از 1.2000 معامله‌شده است. با این جود، شاخص قدرت نسبی به پایین­تر از 30 رسیده و نشان می­دهد که احتمالاً فروشنده­ای باقی نمانده و این روند پایان خواهد یافت. بنابراین قیمت بازگشت داشته و در چند هفته آینده بالا رفته است.

تعیین روند با استفاده از شاخص قدرت نسبی

این شاخص، بسیار محبوبیت دارد زیرا برای تأیید شکل­گیری یک روند نیز مورداستفاده قرار می­گیرد. اگر فکر می­کنید روندی در حال شکل­گیری است، با نگاهی سریع ببینید که آیا بالاتر از 50 است یا پایین­تر از 50.

اگر  روند صعودی باشد، شاخص قدرت نسبی بالاتر از 50 است و اگر روند نزولی باشد، این شاخص پایین­تر از 50 است.

در ابتدای نمودار فوق، یک روند نزولی در حال شکل­گیری بوده است. اگر می­خواهید فریب نخورید، منتظر بمانید تا این شاخص به زیر 50 برسد. با عبور شاخص از 50، می­توانید مطمئن شوید که روند نزولی شکل‌گرفته است.

این شاخص، نمونه­ای از یک نوسان­ساز است. دامنه آن بین 0 تا 100 است. خطوط پایین­تر از 20 نشانه روند ضعیف و خطوط بالاتر از 50 نشانه روند قوی است.

برخلاف شاخص تصادفی، صعودی یا نزولی بودن روند را نشان نمی­دهد. این شاخص فقط قدرت روند کنونی را می­سنجد. به همین دلیل معمولاً برای شناسایی آغاز روند جدید بازار یا وجود محدوده در بازار به کار می­رود.

به نمودارهای زیر دقت کنید:

در مثال اول، شاخص ADX  از اواخر ماه سپتامبر تا اوایل ماه دسامبر پایین­تر از 20 بوده است. همان‌گونه که در نمودار مشخص است، EUR/CHF در آن زمان در یک محدوده باقی‌مانده است. اما با آغاز ماه ژانویه به بالاتر از 50 حرکت کرده که نشانه وجود روندی قوی است.

EUR/CHF پایین­تر از انتهای محدوده شکسته و به سمت روند نزولی قدرتمندی حرکت کرده است. این اتفاق، 400 پیپ به سود شما تمام می­شود.

حال به این مثال توجه کنید:

این شاخص مانند مثال اول، مدتی پایین­تر از 20 بوده است. در آن زمان EUR/CHF در محدوده و رنج بوده است. در مدت‌زمانی کوتاه، شاخص به بالاتر از 50 صعود کرده و EUR/CHF بالاتر از رأس محدوده خود را شکسته است.

یک روند صعودی قوی اتفاق افتاده است. این اتفاق برای شما 300 پیپ سود داشت!

ساده به نظر می­رسد، درست است؟

شاخص میانگین جهت­دار یک اشکال دارد و آن این است که دقیقاً مشخص نمی­کند که باید بخرید یا بفروشید. این شاخص تنها زمان مناسب برای ورود به روند کنونی را تعیین می­کند.

وقتی شاخص دوباره در حال سقوط به زیر 50 است، بدان معناست که روند صعودی یا روند نزولی در حال ضعیف شدن است و باید سود خود را بردارید.

نحوه معامله با استفاده از شاخص میانگین جهت­دار

• یکی از روش­های معامله با استفاده از این شاخص این است که قبل از خرید یا فروش، ابتدا منتظر شکست­ها باشید. این شاخص می­تواند تعیین­کننده احتمال ادامه روند کنونی باشد.
• روش دیگر، ترکیب شاخص میانگین جهت­دار با یک شاخص دیگر است، خصوصاً شاخصی که نشان می­دهد جفت به سمت پایین خواهد رفت یا بالا.
• همچنین می­توان از این شاخص برای تعیین زمان بستن معامله استفاده کرد.

مثلاً، وقتی این شاخص در حال حرکت به زیر 50 است یعنی روند کنونی در حال اتمام است. از آن زمان به بعد، جفت ممکن است به هر سمتی حرکت کند. بنابراین بهتر است سود خود را بردارید.

بله، درست آمدید. هنوز هم در مدرسه معامله گری هستید نه یک وب­سایت مخصوص طرفداران ژاپنی و بازهم نه، «ایچیموکو کینکو هیو» به معنای «تا باشد که پیپ‌ها همیشه با شما باشند» نیست اما می­تواند در به دست آوردن آن به شما کمک کند.

ایچیموکو کینکو هیو (IKH) شاخصی است که تکانه (میزان تحرک) قیمت را در آینده می­سنجد و مناطق حمایت و مقاومت را در آینده تعیین می­کند. درواقع این شاخص سه­کاره است! همچنین بدانید که این شاخص عموماً برای جفت­های JPY استفاده می­شود.

واژه ایچیموکو به معنای « یک نگاه»، کینکو به معنای «تعادل» و هیو به معنای «نمودار» است. پس این عبارت به معنای «نگاهی به نمودار متعادل» است. منظورمان چیست؟

یک نمودار، توضیح این مسئله را ساده­تر می­کند…

احتمالاً این نمودار کمکی به درک مسئله نکرد! اگر چند خط دیگر در نمودار می­بود حتماً شبیه به یک لرزه­نگار می­شد.

قبل از اینکه از کوره در بروید و ما را متهم به یاوه­گویی کنید، باید معنای هر یک از این خطوط را توضیح دهیم:

کیجون سن (خط آبی): نام دیگر آن خط استاندارد یا خط مبنا است. میانگین بالاترین حداکثر و پایین­ترین حداقل در 26 بازه (کندل) آخر.

تنکان سن (خط قرمز): نام دیگر آن خط برگشت است. میانگین بالاترین حداکثر و پایین­ترین حداقل در 9 بازه آخر.

محدوده چیکو (خط سبز): نام دیگر آن خط تأخیر است. قیمت بسته شدن امروز است که در26 بازه قبل نمایش داده می شود.

محدوده سنکو (خط نارنجی): اولین خط سنکو حاصل میانگین تنکان سن و کیجون سن است که در 26 بازه بعد نمایش داده می شود. دومین خط سنکو حاصل میانگین بالاترین حداکثر و پایین‌ترین حداقل 52 بازه قبل است که آن هم در 26 کندل فرضی بعد نمایش داده می شود.

فهمیدید؟ لازم نیست که نحوه محاسبه همه خطوط را یاد بگیرید. آنچه اهمیت دارد، نحوه تفسیر این خطوط است.

نحوه معامله با استفاده از ایچیموکو کینکو هیو

ابتدا نگاهی به محدوده سنکو می­اندازیم.

اگر قیمت بالاتر از محدوده سنکو باشد، خط بالایی اولین سطح حمایت و خط پایینی دومین سطح حمایت خواهد بود.

اگر قیمت پایین­تر از محدوده سنکو باشد، خط پایینی اولین سطح مقاومت و خط بالایی دومین سطح مقاومت خواهد بود. فهمیدید؟

کیجون سن، شاخص تحرکات قیمت در آینده است. اگر قیمت بالاتر از خط آبی باشد، احتمالاً به افزایش خود ادامه خواهد داد. اگر قیمت پایین­تر از خط آبی باشد، احتمالاً به کاهش خود ادامه خواهد داد.

تنکان سن ، شاخص روند بازار است. اگر خط قرمز در حال حرکت به سمت پایین یا بالاست، نشان می­دهد که بازار دارای روند است. اگر حرکت آن افقی باشد نشان می­دهد که بازار رنج است.

اگر محدوده چیکو یا خط سبز، قیمت را در مسیر پایین به بالا قطع کند، نشانه خرید است. اگر خط سبز، قیمت را در مسیر بالا به پایین قطع کند، نشانه فروش است.

دوباره به نمودار قبلی که با نشانه ­های معاملاتی علامت­گذاری شده، نگاه کنید:

ابتدا، پیچیده به نظر می­رسد زیرا سطوح حمایت و مقاومت، تلاقی­ها، نوسان­سازها و شاخص­های روند را به‌یک‌باره در خود جا داده است! فوق­العاده است، نه؟

بالاخره موفق شدیم تعدادی از انواع شاخص­ها را آموزش دهیم. حال باید همه این اطلاعات را گرد هم آوریم تا بتوان از آن­ها حداکثر استفاده را کرد.

حال که با عملکرد رایج­ترین شاخص­های نموداری آشنا شدید، بهتر است برخی از این شاخص­ها را ترکیب کنیم تا ببینیم نتیجه نشانه­های معاملاتی آن­ها چیست.

در یک دنیای ایده­آل، می­توان یکی از این شاخص­ها را انتخاب کرد و دقیقاً مطابق با آنچه نشان می­دهد معامله خود را پیش برد. مشکل اینجاست که ما در دنیای ایده­آل زندگی نمی­کنیم و همه این شاخص­ها عیوبی دارند.

به همین دلیل، بسیاری از معامله­گران شاخص­های مختلف را ترکیب می­کنند تا بتوانند یکدیگر را زیر نظر داشته باشند. ممکن است 3 شاخص مختلف در اختیار داشته باشند و تا زمانی که هر 3 شاخص نشانه یکسانی ارائه ندهند، وارد معامله نشوند.

در اولین مثال از شاخص باندهای بولینگر و شاخص تصادفی در نمودار 4ساعته EUR/USD استفاده کرده­ایم. به دلیل اینکه بازار رنج است یا ممکن است به هر سمتی حرکت کند، بهتر است مراقب پرش بولینگر باشیم.

به نشانه­های فروش باندهای بولینگر و شاخص تصادفی دقت کنید. EUR/USD به اوج باند رسید که معمولاً مانند سطح مقاومت عمل می­کند.

در همان زمان، شاخص تصادفی به منطقه اشباع خرید رسید که نشان­دهنده سقوط قریب­الوقوع قیمت است.

سپس چه اتفاقی افتاد؟

EUR/USD، 300 پیپ سقوط کرد و اگر معامله فروش خود را انجام می­دادید سود هنگفتی نصیبتان می­شد.

کمی بعد، قیمت با انتهای باند تماس پیدا کرد که معمولاً مانند سطح حمایت عمل می­کند. این بدان معناست که احتمالاً جفت از آنجا می­پرد. شاخص تصادفی در منطقه اشباع فروش است، پس باید خرید انجام دهیم.

اگر آن معامله را انجام می­دادید، 400 پیپ سود نصیبتان می­شد! بد نیست!

در مثال بعدی از RSI و MACD استفاده می­کنیم.

وقتی RSI به منطقه اشباع خرید رسید که نشانه فروش است، MACD با تلاقی روند نزولی همراه شد که آن‌هم نشانه فروش است. و همان­گونه که مشاهده می­کنید، قیمت از آن به بعد سقوط کرد.

استفاده از چند شاخص خیلی خوب است، نه؟

مدتی بعد، RSI به منطقه اشباع فروش وارد شد که نشانه خرید است. چند ساعت بعد، MACD با تلاقی روند صعودی همراه شد که آن‌هم نشانه خرید است. از آن به بعد، قیمت صعود پایداری داشت.

پیپ­های خود را جمع کنید!

حتماً در این مثال متوجه شده­اید که نشانه­های RSI زودتر از MACD نمایان می­شوند. علت آن، ویژگی­های متعدد و فرمول­های جادویی شاخص­های فنی است.

در مقطع ششم درباره این مسئله بیشتر صحبت خواهیم کرد. ما به استفاده از MACD، شاخص تصادفی و RSI علاقه داریم ولی شاید شما ترکیب دیگری را ترجیح دهید.

همه معامله­گران در تلاش‌اند تا یک «ترکیب جادویی» از شاخصه­های مختلف پیدا کنند که همیشه نشانه­های درست داشته باشد اما واقعیت این است که چنین ترکیبی وجود ندارد.

توصیه می­کنیم که ابتدا هر یک از شاخص­ها را به­صورت جداگانه کاملاً بررسی کنید تا گرایش­های آن را در رابطه با نوسانات قیمت به­خوبی بفهمید، سپس ترکیبی ایجاد کنید که خودتان کاملاً آن را بفهمید و با شیوه معاملاتی شما هماهنگ باشد.

حال، به قسمت خوب ماجرا می­رسیم: هر شاخص فنی، به‌تنهایی چقدر سودآور است؟ هدف معامله­گران بازار ارز از به‌کارگیری این شاخص­ها، زیباتر کردن نمودارهایشان نیست. هدف معامله­گران، کسب سود است.

اگر این شاخص­های نشانه­هایی تولید کنند که درنهایت برای شما سودآور نباشند، نیازهای شما را برطرف نکرده­اند. برای مقایسه تأثیرگذاری این شاخص­ها، تصمیم گرفتیم که عملکرد هر یک از آن­ها را در 5 سال گذشته آزمایش کنیم (backtest).

روبوپیپ: «این آزمایش خاصی است که شامل آزمایش پارامترهای شاخص­ها به نسبت تغییر قیمت سابق است. این آزمایش عطف ­بماسبق می­شود.» در درس­های آینده با این آزمایش بیشتر آشنا خواهید شد. اکنون به بررسی پارامترهای این آزمایش می­پردازیم.

 

شاخص	پارامترها	قواعد
باندهای بولینگر	(30،2،2)	وقتی قیمت بسته شدن روزانه باند پایینی را قطع می­کند و از آن پایین­تر می­رود، زمان خرید است. وقتی قیمت بسته شدن روزانه باند بالایی را قطع می­کند و از آن بالاتر می­رود، زمان فروش است.
MACD	(12،26،9)	وقتی اولین MACD (سریع)، دومین MACD (کند) را قطع می­کند و از آن بالاتر می­رود، زمان خرید است. وقتی اولین MACD (سریع)، دومین MACD (کند) را قطع می­کند و از آن پایین­تر می­رود ، زمان فروش است.
پارابولیک	(0.02،0.02،0.2)	وقتی قیمت بسته شدن روزانه ParSAR را قطع می­کند و از آن بالاتر می­رود، زمان خرید است. وقتی قیمت بسته شدن روزانه ParSAR را قطع می­کند و از آن پایین­تر می­رود، زمان فروش است.
شاخص تصادفی	(14،3،3)	وقتی % شاخص تصادفی بالاتر از 20 می­رود، زمان خرید است. وقتی % شاخص تصادفی پایین­تر از 80 می­رود، زمان فروش است.
RSI	(9)	وقتی RSI بالاتر از 30 می­رود، زمان خرید است. وقتی RSI پایین­تر از 70 می­رود، زمان فروش است.
ایچیموکو کینکو هیو	(9،26،52،1)	وقتی خط تبدیل، خط مبنا را قطع می­کند و بالاتر از آن می­رود، زمان خرید است. وقتی خط تبدیل، خط مبنا را قطع می­کند و پایین­تر از آن می­رود ، زمان فروش است.

 

با استفاده از این پارامترها، همه شاخص­ها را در 5 سال گذشته به­صورت جداگانه در بازه زمانی روزانه برای EUR/USD تست کردیم. هر بار یک لات (100,000 واحد) معامله­ می­کنیم و دستور توقف زیان یا نقطه برداشت سود نداریم. به‌محض اینکه یک نشانه جدید نمایان شود، موقعیت را تغییر می­دهیم. بدان معنا که وقتی شاخص، نشانه فروش را نمایان می­کند، اگر ابتدا موقعیت خرید داشتیم، موقعیت فروش جدید اتخاذ می­کنیم.

همچنین فرض بر این است که همگی سرمایه خوبی داشتیم (همان پیشنهادی که در درس اهرم افزایش سرمایه ارائه شد) و با تراز 100,000$ شروع کرده­ایم. علاوه بر سودوزیان واقعی هر استراتژی، کل پیپ­های به‌دست‌آمده/ازدست‌رفته و حداکثر کاهش سرمایه (drawdown) را نیز در نظر گرفتیم.

بازهم خاطرنشان می­کنیم که هرگز بدون تنظیم دستور توقف زیان، معامله نکنید. این فقط یک آزمایش برای نشان دادن بهترین شاخص است. نتایج این آزمایش به شرح زیر است:

استراتژی	تعداد معاملات	سودوزیان (دلار)	سودوزیان (%)	حداکثر کاهش سرمایه
خرید و نگهداری (Buy And Hold)	1	3,416.66-	3.42-	25.44
باندهای بولینگر	20	19,535.97-	19.54-	37.99
MACD	110	3,937.67	3.94	27.55
پارابولیک	128	9,746.29-	9.75-	21.96
شاخص تصادفی	74	20,716.40-	20.72-	30.64
RSI	8	18,716.69-	18.72-	34.57
ایچیموکو کینکو هیو	53	30,341.22	30.34	19.51

 

داده­های 5 سال گذشته نشان می­دهند که شاخص ایچیموکو کینکو هیو، بهترین عملکرد را داشته است. کل سود تولیدشده آن 30,341$ یا 30.35% بوده است که میانگین سود سالانه آن در طول این 5 سال، تنها کمی بیشتر از 6% بوده است!

در کمال تعجب، شاخص­های فنی دیگر سودآوری بسیار کمتر داشته­اند و شاخص تصادفی، سود منفی 20.72% داشته است. همه شاخص­ها منجر به کاهش سرمایه 20 تا 30 درصدی شده‌اند. اما این بدان معنا نیست که شاخص ایچیموکو کینکو هیو بهترین شاخص و شاخص­های دیگر بی­فایده­اند. درواقع این آزمایش نشان می­دهد که این شاخص­ها به­تنهایی مفید نیستند.

به همه فیلم­های هنرهای رزمی که تاکنون دیده­اید، فکر کنید. در هیچ‌یک از آن­ها، برای مبارزه با آدم­های بد به یک تکنیک اکتفا نشده بود. هر یک از آن­ها با ترکیب تکنیک­های مختلف این کار را انجام دادند. معاملات بازار ارز نیز به همین صورت است. معامله در بازار ارز نیز هنر است و معامله­گران باید نحوه استفاده و ترکیب ابزارها را برای دست یافتن به سیستمی که پاسخ­گوی نیازهایشان است، بدانند. این مقدمه، ما را برای درس بعد آماده می­کند: ترکیب این شاخص ­ها با یکدیگر!

هر آنچه درباره معامله می­آموزید مانند ابزاری است که به جعبه­ابزار معاملاتی خود اضافه می­کنید. ابزار مناسبی که در زمان مناسب به کار گرفته شود، شانس شما را در اتخاذ تصمیمات بهتر افزایش می­دهد.

باندهای بولینگر

• برای سنجش فراریت بازار به کار می­رود.
• مانند سطوح کوچک حمایت و مقاومت عمل می­کنند.

پرش بولینگر

• قیمت همیشه تمایل دارد به وسط باندهای بولینگر بازگردد.
• وقتی قیمت با پایین­ترین باند بولینگر برخورد می­کند، زمان خرید است.
• وقتی قیمت با بالاترین باند بولینگر برخورد می­کند، زمان فروش است.
• بهترین عملکرد را در بازارهای رنج دارند.

فشار بولینگر

• استراتژی یافتن به‌موقع شکست­ها است.
• وقتی باندهای بولینگر به هم «فشرده» می­شوند بدان معناست که بازار آرام است و شکست بزرگی در راه است. وقتی شکست اتفاق افتاد، معامله خود را به سمتی که قیمت شکسته شده انجام خواهیم داد.

MACD

• برای شناسایی به­موقع روندها و بازگشت­های روند به کار می­رود.
• شامل 2 میانگین متحرک (سریع، کند) و خطوط عمودی با نام هیستوگرام است که فاصله بین 2 میانگین متحرک را اندازه می­گیرد.
• برخلاف آنچه بسیاری از مردم فکر می­کنند، خطوط میانگین متحرک همان میانگین­های متحرک قیمت نیستند. آن­ها میانگین­های متحرک سایر میانگین­های متحرک هستند.
• اشکال MACD، تأخیر آن است زیرا از میانگین­های متعدد زیادی استفاده می­کند.
• یکی از راه­های استفاده از MACD این است که منتظر شویم تا خط سریع، خط کند را قطع کند و به سمت بالا یا پایین حرکت کند و با توجه به آن وارد معامله شویم زیرا نشان‌دهنده روند جدید است.

پارابولیک

• این شاخص برای توقف و بازگشت­های روند ابداع شده.
• تفسیر این شاخص از تفسیر شاخص­های دیگر ساده­تر است زیرا فقط نشانه صعودی و نزولی را نمایان می­کند.
• وقتی نقاط بالای شمع­ها هستند، نشانه فروش است.
• وقتی نقاط پایین شمع­ها هستند، نشانه خرید است.
• بهترین عملکرد را در بازارهای دارای روند دارند.

شاخص تصادفی

• برای نشان دادن شرایط اشباع خرید و اشباع فروش به‌کاربرده می­شود.
• وقتی خطوط میانگین متحرک بالاتر از 80 باشند بدان معناست که بازار از خرید اشباع‌شده است و باید به دنبال فروش باشیم.
• وقتی خطوط میانگین متحرک پایین­تر از 20 باشند بدان معناست که بازار از فروش اشباع‌شده است و باید به دنبال خرید باشیم.

شاخص قدرت نسبی

• شاخص قدرت نسبی مانند شاخص تصادفی است، بدان معنا که شرایط اشباع خرید و اشباع فروش را در بازار نشان می­دهد.
• وقتی بالاتر از 70 باشد بدان معناست که بازار از خرید اشباع‌شده است و باید به دنبال فروش باشیم.
• وقتی پایین­تر از 30 باشد بدان معناست که بازار از فروش اشباع‌شده است و باید به دنبال خرید باشیم.
• برای تأیید شکل­گیری یک روند نیز مورداستفاده قرار می­گیرد. اگر فکر می­کنید روندی در حال شکل­گیری است، قبل از ورود به معامله، منتظر شوید تا بالاتر یا پایین­تر از 50 برود (بسته به اینکه روند صعودی است یا نزولی).

شاخص میانگین جهت­دار

• این شاخص، قدرت بالقوه یک روند را محاسبه می­کند.
• دامنه آن بین 0 تا 100 است. خطوط پایین­تر از 20 نشانه روند ضعیف و خطوط بالاتر از 50 نشانه روند قوی است.
• این شاخص برای تأیید احتمال ادامه روند کنونی نیز به‌کاربرده می­شود.
• این شاخص زمان مناسب برای بستن معامله را نیز تعیین می­کند. مثلاً وقتی شاخص در حال سقوط به زیر 50 است، نشان می­دهد که روند کنونی در حال ضعیف شدن است.

ایچیموکو کینکو هیو

• ایچیموکو کینکو هیو (IKH) شاخصی است که تکانه قیمت را در آینده می­سنجد و مناطق حمایت و مقاومت را در آینده تعیین می­کند.
• واژه ایچیموکو به معنای « یک نگاه»، کینکو به معنای «تعادل» و هیو به معنای «نمودار» است. پس این عبارت به معنای «نگاهی به نمودار متعادل» است.
• اگر قیمت بالاتر از محدوده سنکو باشد، خط بالایی اولین سطح حمایت و خط پایینی دومین سطح حمایت خواهد بود. اگر قیمت پایین­تر از محدوده سنکو باشد، خط پایینی اولین سطح مقاومت و خط بالایی دومین سطح مقاومت خواهد بود.
• کیجون سن، شاخص تحرکات قیمت در آینده است. اگر قیمت بالاتر از خط آبی باشد، احتمالاً به افزایش خود ادامه خواهد داد. اگر قیمت پایین­تر از خط آبی باشد، احتمالاً به کاهش خود ادامه خواهد داد.
• تنکان سن ، شاخص روند بازار است. اگر خط قرمز در حال حرکت به سمت پایین یا بالاست، نشان می­دهد که بازار دارای روند است. اگر حرکت آن افقی باشد نشان می­دهد که بازار رنج است.
• محدوده چیکو، خط تأخیر است. اگر محدوده چیکو یا خط سبز، قیمت را در مسیر پایین به بالا قطع کند، نشانه خرید است. اگر خط سبز، قیمت را در مسیر بالا به پایین قطع کند، نشانه فروش است.

همه شاخص­های نموداری، عیوبی دارند. به همین دلیل، بسیاری از معامله­گران شاخص­های مختلف را ترکیب می­کنند تا بتوانند یکدیگر را زیر نظر داشته باشند. با پیشرفت در شغل معاملاتی خود یاد می­گیرید که کدام‌یک از شاخص­ها را ترجیح می­دهید و می­توانید آن­ها را به­گونه­ای ترکیب کنید که با شیوه معاملاتی شما هماهنگ باشند.

آزمون 5

1. باندهای بولینگر را می­توان برای اندازه­گیری ——– بازار به کار برد، بدان معنا که وقتی بازار «شلوغ» است منبسط و وقتی بازار «آرام» است منقبض می­شوند.

• فراریت
• حجم
• تکانه

2. پرش بولینگر بدان معناست که قیمت تمایل دارد، ——–

• هنگام فشردگی، باندها را بشکند.
• در باندها تثبیت شود.
• به وسط باندها بازگردد.

3. MACD، مخفف چه عبارتی است؟

• میانگین متحرک همگرا واگرا
• میانگین متحرک تثبیت واگرا
• میانگین متحرک همگرا اختلاف

4. دو خط MACDف نشان­دهنده چه چیزی هستند؟

• میانگین­های متحرک قیمت
• میانگین­های متحرک قیمت میانگین­های متحرک
• میانگین متحرک اختلاف بین میانگین­های متحرک قیمت

5. با وقوع ——-، خط سریع از خط کندتر فاصله می­گیرد و به معنای شکل­گیری روند جدید است.

• همگرایی
• واگرایی
• تلاقی

6. نقاط شاخص پارابولیک نشانگر چه چیزی هستند؟

• بازگشت­های بالقوه
• ادامه روند

7. کدام‌یک از موارد زیر، روش معامله صحیح با استفاده از شاخص پارابولیک است؟

• اقدام به خرید هنگامی‌که نقطه شاخص پارابولیک بالاتر از قیمت است.
• اقدام به فروش هنگامی‌که نقطه شاخص پارابولیک پایین­تر از قیمت است.
• اقدام به فروش هنگامی‌که شاخص پارابولیک بالاتر از قیمت است.

8. شاخص پارابولیک، بهترین عملکرد را در بازارهای ———— دارد.

• دارای روند
• دارای نوسان
• دارای روند و دارای نوسان

9. شاخص تصادفی، نشان­دهنده چه شرایطی در بازار است؟

• قدرت روند
• فراریت
• شرایط اشباع خرید و اشباع فروش در بازار

10. معامله­گران با استفاده از شاخص تصادفی معمولاً در کدام دامنه اقدام به فروش می­کنند؟

• 20-0
• 60-40
• 100-80

11. معامله­گران با استفاده از شاخص تصادفی معمولاً در کدام دامنه اقدام به خرید می­کنند؟

• 20-0
• 60-40
• 100-80

12. RSI، مخفف چه عبارتی است؟

• شاخص فشار نسبی
• شاخص تصادف نسبی
• شاخص قدرت نسبی

13. در شاخص RSI، رقم مبنا برای تأیید شکل­گیری روندها کدام است؟

• 30
• 50
• 70

14. معمولاً RSI پایین­تر از —— نشانه اشباع فروش و RSI بالاتر از —— نشانه اشباع خرید است.

• 20،80
• 30،70
• 40،60

15. معمولاً معامله­گران برای تعیین چه چیزی از شاخص میانگین جهت­دار (ADX) استفاده می­کنند؟

• روند صعودی یا نزولی
• قدرت روند کنونی
• پایان روند کنونی

16. کدام‌یک از عبارت­های زیر درست است؟

• دامنه ADX بین 100- تا 100 است.
• ADX پایین­تر از 50 نشانه یک روند ضعیف است.
• ADX بالاتر از 50 نشانه یک روند قوی است.

17. ما روش­هایی را که می­توان از ADX استفاده کرد نشان داده­ایم. کدام‌یک از روش­های زیر جزو آن­ها نیست؟

• ADX برای تأیید احتمال ادامه روند کنونی به‌کاربرده می­شود.
• ADX برای تعیین زمان بستن معامله به‌کاربرده می­شود.
• ADX شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش را نشان می­دهد.

18. ایچیموکو کینکو هیو به چه معناست؟

• تا باشد که پیپ‌ها همیشه با شما باشند
• نگاهی به نمودار متعادل
• شاخص تعقیب روند

19. همان­گونه که گفتیم، ایچیموکو کینکو هیو یک شاخص سه­کاره است. این شاخص، کدام‌یک از موارد زیر را اندازه نمی­گیرد؟

• تحرکات بالقوه قیمت در آینده
• مناطق بالقوه حمایت و مقاومت
• قدرت روند کنونی

20. اگر بخواهیم با استفاده از ایچیموکو کینکو هیو به تحرکات قیمت در آینده نگاه کنیم، باید کدام خط را دنبال کنیم؟

• محدوده سنکو (خط نارنجی)
• کیجون سن (خط آبی)
• سوگوی نا (خط خال‌خالی قرمز با برق طلایی و موج­های صورتی)

21. اگر معامله­گر، RSI و MACD را با یکدیگر ترکیب کرده باشد، چه زمانی باید اقدام به فروش کند؟

• اشباع خرید RSI و تلاقی پایین­رونده MACD
• اشباع فروش RSI و تلاقی پایین­رونده MACD
• اشباع خرید RSI و تلاقی بالارونده MACD

22. درست یا نادرست: بهترین کار این است که فقط از یک شاخص استفاده کنید تا دچار فلج آنالیز نشوید.

• درست. اگر بیشتر از یک شاخص را به کار برم، اگر نشانه یکی با دیگری همخوانی نداشته باشد گیج خواهم شد.
• نادرست. بهتر است شاخص­ها را باهم ترکیب کنید تا خلأ عیوب یکدیگر را پر کنند.
• نادرست. «فلج آنالیز» معنا ندارد؟ بهترین کار این است که همه آن­ها باهم ترکیب کنیم! هرچه خطوط بیشتر باشند، پیپ‌ها هم بیشتر می­شوند!